اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟ آموزش ترسیم و اعداد طلایی

عده زیادی از معامله گران بازارهای مالی به خصوص تریدرهای مارکت فارکس بر این باورند که قبل از اینکه اندیکاتور مووینگ اوریج را بشناسند در بازار فارکس و تریدهای شان کاملا گیج و بدون ابزار بوده اند. مووینگ اوریج ها واقعا یک ابزار بسیار خوب و استثنایی در بازارهای مالی هستند که اگر بتوانید به نکته های مهم این مقاله خوب عمل کنید، شما هم خواهید توانست با استفاده از این اندیکاتور بسیار عالی سودهای خوبی از این بازار کسب کنید.

با مطالعه این مقاله شما نه تنها قادر خواهید بود با میانگین متحرک ها و انواع آنها آشنا شوید، بلکه نحوه ترید کردن با مووینگ اوریج ها و ترکیب آنها با دیگر ابزارهای مالی را یاد بگیرید.

مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) یک اندیکاتور تاخیری مبتنی بر قیمت می باشد که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کارآمد است. مووینگ اوریج طوری طراحی شده که به شما نه تنها مسیر و جهت روند را نشان می دهد بلکه تریدرها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت و نشان دهنده مومنتوم بازار از این ابزار استفاده می کنند. اصطلاحا به میانگین متحرک ها اندیکاتورهای تاخیری نشان دهنده روند نیز گفته می شود.

جالب است بدانید مووینگ اوریج ها میانگین بسته شدن قیمت یک دارایی مالی مثل طلا یا جفت ارز یورو به دلار را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کنند. در واقع مووینگ اوریج ها نوسانات قیمت را برای شما هموار می کنند تا بتوانید تفاوت بین نویزهای مارکت و مسیر واقعی بازار را تشخیص دهید. یادتان باشد نویزها یا همان اختلالات مارکت حاصل نوسانات قیمت و حجم است.

از آنجایی که میانگین متحرک یک اندیکاتور تاخیری است و به رویدادهایی که قبلاً رخ داده اند واکنش نشان می دهد، از آنها به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه به عنوان یک شاخص تفسیری برای تأیید و تجزیه و تحلیل مارکت استفاده می شود.

مطالعه مقاله خط روند چیست را به شما پیشنهاد میکنم.

اندیکاتور مووینگ اوریج ها چگونه کار میکند؟

اندیکاتور مووینگ اوریج میانگین بسته شدن قیمت در روزهای گذشته را به دست می آورد و آنها را با هم تقسیم می کند. تصور کنید قصد داریم میانگین متحرک 5 روزه سهام یک شرکت را به دست آوریم. اگر قیمت بسته شدن آن سهم خاص در 5 روز گذشته به ترتیب: 1، 2، 3، 4 و 5 دلار باشد، مووینگ اوریج 5 روزه، حاصل جمع قیمت بسته شدن این پنج روز را که عدد 15 می شود را تقسیم بر عدد 5 کرده و نتیجه را به صورت عدد 3 نشان می دهد. جالب است بدانید میانگین متحرک، اساس چندین ابزار تحلیل تکنیکال معروف دیگر مانند Bollinger Bands و MACD است.

انواع اندیکاتور moving average

میانگین متحرک ها انواع و اقسام زیادی دارد که فرمول اکثر آنها از همین روش ذکر شده پیروی می کند. به عنوان یک تریدر شما بیشتر با سه نوع و یا بهتر بگوییم دو نوع آن (منظور شماره یک و دو است) سروکار دارید که در ادامه آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.

1- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA یک مووینگ اوریج بدون وزن است؛ این مساله بدین معنی است که داده های هر روز میانگین متحرک ساده، دارای اهمیت و وزن یکسان است و همه آنها با هم برابر می باشد. در واقع با پایان هر روز جدید داده های قدیمی تر حذف می‌شود و داده های جدیدتر به آن اضافه می‌شود.

2- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA خیلی شبیه مووینگ اوریج وزنی (WMA) و در واقع نوع دیگری از آن است و تفاوت عمده آن با WMA این است که نقاط داده های قدیمی هرگز از میانگین خارج نمی شوند.

3- میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)

میانگین متحرک وزنی یا WMA خیلی شبیه SMA است و تنها تفاوت بزرگ آن با میانگین متحرک ساده این است که WMA به داده های جدید اهمیت بیشتری می دهد. لطفا در نظر داشته باشید که اطلاعات ذکر شده در قسمت بالا فقط به منظور افزایش آگاهی شما از نحوه کارایی انواع و اقسام مووینگ اوریج هاست و شما نیازی به حفظ کردن این اطلاعات نخواهید داشت.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی باهم دارند؟

یادتان باشد تفاوت اصلی بین مووینگ اوریج ساده با نمایی، حساسیتی است که بر روی تغییرات قیمت اعمال می کنند. به عنوان مثال، میانگین متحرک نمایی حساسیت بالاتری نسبت به قیمت دارد و سریعتر هم واکنش نشان می دهد. در واقع EMA یا همان مووینگ اوریج نمایی نسبت به آخرین تغییرات قیمت تندتر پاسخ می دهد. همین مساله باعث شده معامله گران بیشتر از EMA استفاده کنند تا SMA.

مزایا و هدف استفاده از مووینگ اوریج

همان گونه که طی خواندن این مقاله متوجه شدید، هدف اصلی میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجایی که میانگین متحرک نشان دهنده میانگین بسته شدن قیمت در یک دوره زمانی مشخص است، مووینگ اوریج به معامله گران کمک می کند تا روند کلی بازار را به روشی ساده شناسایی کنند.

یکی دیگر از مزایای میانگین متحرک این است که این اندیکاتور یک شاخص قابل تنظیم است؛ این مساله بدین معنی است که معامله‌گران می‌توانند بازه زمانی متناسب با اهداف تجاری خود را انتخاب کنند. مزیت سوم مووینگ اوریج این است که این اندیکاتور به عنوان یک ابزار بسیار عالی، هم برای ورود و خروج به مارکت و هم به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده می شود. در واقع زمانی که قیمت پایین میانگین متحرک است این اندیکاتور به عنوان مقاومت و زمانی که قیمت بالای مووینگ اوریج است به عنوان حمایت عمل می کند.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج

سال ها قبل از اینکه بازار فارکس راه بیفتد، معامله گران بازار سهام نیویورک از میانگین های متحرک متفاوت برای شناسایی و تشخیص روند استفاده می کردند. در ضمن یادتان باشد بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید و سبک معاملاتی تان چگونه است، تنظیمات مووینگ اوریج با هم متفاوت است.

به عنوان مثال، اگر شما تریدر میان مدت و یا بلند مدت هستید باید از میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روزه استفاده کنید و اگر سبک معاملاتی تان کوتاه تر است باید از میانگین های متحرک کمتر از 50 روزه یعنی 20 روزه و غیره استفاده کنید.

حال اجازه دهید به موضوع اصلی یعنی نحوه استفاده از میانگین متحرک به منظور شناسایی روند مارکت برگردیم. کافی است برای تشخیص روند بلند مدت بازار به تایم فریم های بالاتر مثل روزانه، هفتگی و ماهانه رفته و یک میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه رسم کنید. اگر قیمت بالای میانگین متحرک بود روند مارکت صعودی و اگر قیمت پایین مووینگ اوریج بود، روند بازار نزولی است.

نکته مهم: یادتان باشد میانگین متحرک ها فقط برای بازارهای روند دار ساخته شده و در مارکت رنج و بدون روند هیچ کارایی ندارد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج

یکی دیگر از کاربردهای مهم میانگین متحرک ها تشخیص نقاط حمایت و مقاومت است. معامله گران با رسم یک میانگین متحرک روی چارت متوجه این سطوح می شوند. کافی است برای این کار به تایم روزانه یک جفت ارز یا دارایی مالی دیگر رفته و یک میانگین متحرک (با دوره های مختلف 20، 50، 100 و 200 روزه) رسم کنید.

سپس تنها کاری که باید بکنید این است که ببینید قیمت به کدام یک از میانگین های متحرک ذکر شده واکنش نشان داده است. اگر قیمت بالای میانگین متحرک بود و هر بار که به آن برخورد کرده بود به سمت بالا و مسیر اصلی خود ادامه داده بود، مووینگ اوریج نقش خود را به عنوان یک سطح حمایت خوب بازی کرده است.

اگر یک نگاه دیگر به عکس قبلی بیندازید متوجه خواهید شد که قیمت جفت ارز دلار به ین مدتی است بلافاصله پس از برخورد با میانگین متحرک به مسیر اصلی صعودی خود ادامه داده و مووینگ اوریج نقش خودش را به عنوان یک سطح حمایت، بسیار عالی بازی کرده است. برعکس، اگر قیمت پایین میانگین متحرک بود و هر بار که به آن برخورد کرده بود به سمت پایین و مسیر اصلی خود ادامه داده بود، مووینگ اوریج نقش خود را به عنوان یک سطح مقاومت خوب بازی کرده است.

استراتژی استفاده از مووینگ اوریج

اولین و ساده ترین استراتژی که بسیاری از حرفه ای های مارکت از آن استفاده می کنند، استراتژی استفاده از یک میانگین متحرک است. در این استراتژی تنها کاری که شما باید انجام دهید پیدا کردن یک دارایی مالی مثل جفت ارز دلار به ین ژاپن است که مدت هاست در روند صعودی می باشد (یادتان باشد همان گونه که قبلا گفتیم مووینگ اوریج ها فقط در بازارهای روند دار کار می کنند). سپس به تایم روزانه رفته و یک میانگین متحرک از بین 50، 100 و 200 روزه انتخاب کنید. حال باید ببینید قیمت به کدام یک از این میانگین های ذکر شده واکنش نشان داده است.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قیمت چندین مرتبه به میانگین متحرک 50 روزه واکنش نشان داده و بلافاصله پس از برخورد با آن دوباره به مسیر اصلی صعودی خود ادامه داده است. شما می توانید حد ضرر خود را کمی پایین تر از مووینگ اوریج گذاشته تا اگر قیمت کمی درون MA نفوذ کرد و اصطلاحا شادو (shadow) زد، با استاپ لاس شما کاری نداشته باشد.

استراتژی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

استراتژی بسیار عالی و کاربردی دیگر، استراتژی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ یا Golden Cross و Death Cross است. در واقع تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دو اصطلاح تکنیکالی و یا دو استراتژی معاملاتی فارکس یا ارز دیجیتال مهم هستند؛ زمانی که دو میانگین متحرک 50 و 200 روزه همدیگر را از پایین به بالا و از بالا به پایین قطع می کنند این اصطلاحات به کار برده می شود.

جالب است بدانید این الگوهای مهم تکنیکالی در هر بازاری و برای هر دارایی مالی می توانند به وجود بیایند. بسته به اینکه کدام یک از این تقاطع ها روی نمودار ظاهر شوند، می توانند شروع یا پایان یک روند را به شما هشدار دهند. زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از پایین میانگین متحرک 200 روزه را به سمت بالا قطع کند، الگوی تقاطع طلایی به وجود آمده است.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در نمودار جفت ارز دلار به ین ژاپن و در تایم فریم روزانه میانگین متحرک 50 روزه مووینگ اوریج 200 روزه را از پایین به بالا قطع کرده است. این مساله به معنی این است که روند موجود می تواند ادامه دار باشد و بازار کماکان به صعود خود ادامه خواهد داد (لطفا دقت کنید ظاهر شدن این الگو نیز مانند دیگر الگوهای معاملاتی وحی منزل نیست و می تواند هیچ اتفاقی هم در مارکت نیفتد؛ درست به همین دلیل است که ما در قسمت بولد شده از جمله “روند موجود می تواند ادامه دار” باشد استفاده کرده ایم).

درست برعکس این الگو، زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از بالا میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین قطع کند، ما با الگوی تقاطع مرگ مواجه هستیم. همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در نمودار جفت ارز دلار به فرانک سوئیس و در تایم فریم روزانه میانگین متحرک 50 روزه مووینگ اوریج 200 روزه را از بالا به پایین قطع کرده است(همان گونه که مشاهده می کنید مارکت بعد از ظاهر شدن الگو تقاطع مرگ به شدت ریزش کرده است.). پس یادتان باشد معامله گران زمانی که الگوی تقاطع طلایی را مشاهده می کنند به ادامه صعود مارکت امیدوارتر شده و پوزیشن لانگ یا خرید باز می کنند.

برعکس، هر زمان که الگوی تقاطع مرگ مشاهده می شود، تریدرها منتظر پایان روند و ریزش مارکت هستند در نتیجه پوزیشن شورت یا خرید باز می کنند. در نظر داشته باشید که هم میانگین متحرک ساده و هم مووینگ اوریج نمایی برای این استراتژی کار می کند.

و اما کلام آخر

همانطور که طی خواندن این مقاله متوجه شدید، مووینگ اوریج یک اندیکاتور بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است. معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی روند مارکت، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و نقطه ورود به مارکت استفاده می کنند.