اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که توسط جان بولینگر ارائه شده است. این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک قیمت و انحراف معیار، نوسانات قیمتی را به صورت بصری نمایش می‌دهد. در این اندیکاتور سه خط موازی وجود دارد که خط میانی، نماینده میانگین قیمت است و دو خط دیگر به عنوان باندهای بالایی و پایینی عمل می‌کنند.
این باندها با تغییر نوسانات بازار، پهن یا باریک می‌شوند و به تریدرها کمک می‌کنند تا مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج بهتری در معاملات خود داشته باشند. شایان توجه است که باند بولینگر به عنوان یک ابزار تحلیل، به تریدرها این امکان را می‌دهد تا نوسانات بازار را بهتر درک کرده و استراتژی معاملاتی مناسب‌تری را تدوین کنند.
جالب است که بدانید با مطالعه این مقاله، شما به آسانی می‌توانید اندیکاتور بولینگر باند را تفسیر و محاسبه کنید؛ بنابراین اگر قصد دارید بدانید که بولینگر باند چیست و با مزایا و محدودیت‌های استفاده از آن، کاربردها و نحوه استفاده از بولینگر باند در تریدینگ ویو بیشتر آشنا شوید، در ادامه با ما همراه باشید.
اندیکاتور بولینگر باند چیست؟
اندیکاتور باند بولینگر ابزاری تحلیلی است که در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر معرفی شد و در تحلیل تکنیکال، جهت ارزیابی نوسانات قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین متحرک ساده قیمت و افزودن و کاستن چندین برابر انحراف معیار به آن، دو باند بالایی و پایینی را ترسیم می‌کند. فاصله این باندها از یکدیگر، نشانگر میزان نوسانات قیمت است. زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، احتمال بازگشت قیمت افزایش می‌یابد و در صورت نزدیک شدن قیمت به باند پایینی، سیگنالی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شود.
مزایای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
استفاده از باند بولینگر می‌تواند مزیت‌هایی را برای معامله‌گران و تحلیلگران به همراه داشته باشد. در ادامه به ۳ مزیت مهم این اندیکاتور، اشاره خواهیم کرد.
- این اندیکاتور دارای ساختار ساده و قابل فهم می‌باشد و به راحتی قابل استفاده است.
- از اندیکاتور باند بولینگر می‌توان در انواع بازارهای مالی نظیر بازار سهام، ارز دیجیتال و کالا بهره گرفت.
- با بهره‌گیری از باند بولینگر می‌توان نقاط ورود و خروج مناسب را در معاملات شناسایی و تعیین کرد.
تفسیر اندیکاتور باند بولینگر
در این بخش، سه موقعیت مهم در بولینگر باند را تفسیر خواهیم کرد. لازم به ذکر است که رمز گشایی از خطوط و نشانه‌های این اندیکاتور می‌تواند در روند معاملات شما نقش بسیار مهمی داشته باشد.
۱. فشار در باند بولینگر:
اندیکاتور باند بولینگر با نمایش نوسانات قیمت حول یک میانگین متحرک، تصویری از پویایی بازار ارائه می‌دهد. در شرایطی که نوسانات قیمتی کاهش می‌یابد، باندهای بالایی و پایینی به هم نزدیک شده و فشردگی ایجاد می‌شود. این وضعیت به عنوان نشانه‌ای از احتمال افزایش قریب‌الوقوع نوسانات در نظر گرفته می‌شود.
توجه کنید که این اندیکاتور، به تنهایی قادر به پیش بینی دقیق زمان و جهت تغییر روند نمی‌باشد و صرفاً هشداری مبنی بر احتمال تغییر وضعیت بازار در آینده‌ای نزدیک ارائه می‌دهد؛ بنابراین به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم که هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز بهره بگیرید.
۲. شکست باند بولینگر:
شکست باند بولینگر رویدادی است که ضمن اهمیت در تحلیل تکنیکال، مستلزم تفسیر دقیق است. این موقعیت لزوماً نشان دهنده تغییر قطعی روند یا پیش بینی دقیق جهت حرکت بعدی قیمت نیست؛ بلکه، شکست باند بیشتر به منزله سیگنالی برای افزایش هوشیاری تحلیلگر و ضرورت بررسی عمیق‌تر شرایط بازار تلقی می‌شود. در حقیقت شکست باند بولینگر، زنگ هشداری است که تحلیلگر را به ارزیابی مجدد موقعیت خود و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت ترغیب می‌کند.
۳. نقش خط میانگین در روند صعودی و نزولی:
میانگین متحرک به عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال، نقش محوری در تشخیص خط روند بازار ایفا کرده است. این خط با محاسبه میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص، به عنوان یک سطح دینامیک حمایت و مقاومت عمل می‌کند.
بهتر است بدانید در شرایطی که قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، این خط به عنوان یک سطح حمایتی بالقوه در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، این خط به عنوان یک سطح مقاومتی عمل خواهد کرد. معامله‌گران با تفسیر و مشاهده دقیق موقعیت قیمت نسبت به میانگین متحرک و استفاده از آن به عنوان یک سیگنال معاملاتی، می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
محاسبه باند بولینگر
در این بخش، گام به گام با نحوه محاسبه باندهای بولینگر آشنا می‌شوید. یادگیری روش محاسبه این اندیکاتور نه تنها به شما درک عمیق‌تری از کارکرد آن می‌دهد، بلکه به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید به صورت شخصی تنظیمات باندهای بولینگر را تغییر دهید و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
گام اول: محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه
میانگین متحرک 20 روزه، سنگ بنای باند بولینگر محسوب می‌شود. این خط که در واقع میانگین ساده قیمت‌های بسته شدن 20 روز گذشته است، به عنوان یک خط پایه عمل می‌کند؛ به این معنا که در هر نقطه از نمودار، میانگین قیمت 20 روز قبل محاسبه شده و بر روی نمودار ترسیم می‌شود. هنگام حرکت به سمت جلو در نمودار، نقاطی که برای محاسبه میانگین استفاده می‌شوند نیز تغییر می‌کنند؛ به همین دلیل به این شاخص، میانگین متحرک گفته می‌شود. این خط پایه، محور اصلی باند بولینگر را تشکیل داده و نوسانات قیمت را نسبت به آن نمایش می‌دهد.
گام دوم: محاسبه انحراف معیار
در گام دوم پس از تعیین میانگین متحرک، لازم است تا انحراف معیار محاسبه شود. انحراف معیار، میزان پراکندگی قیمت‌ها نسبت به میانگین را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، این شاخص بیان می‌کند که قیمت‌ها تا چه اندازه از میانگین فاصله دارند. برای محاسبه انحراف معیار، ابتدا واریانس قیمت‌ها در بازه زمانی مشخصی مانند (۲۰ روز گذشته) تعیین می‌شود. توجه داشته باشید که با محاسبه جذر واریانس، به مقدار انحراف معیار دست می‌یابید. این مقدار به عنوان فاصله بین باند بالایی و پایینی از میانگین متحرک، در نظر گرفته می‌شود.
گام سوم: محاسبه باندها یا خطوط بالا و پایین
در گام سوم محاسبه باند بولینگر، دو خط کناری یا همان باندهای بالا و پایین تعیین می‌شوند. این دو خط با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار محاسبه می‌شود و به ترتیب با افزودن و کسر دو برابر انحراف معیار از میانگین، به دست می‌آیند؛ بدین ترتیب، باند بالا برابر با مجموع میانگین و دو برابر انحراف معیار است و باند پایین برابر با تفریق دو برابر انحراف معیار از میانگین خواهد بود. با تعیین این باندها، محدوده نوسانات قیمتی مشخص می‌شود و تحلیلگر می‌تواند به درک بهتری از وضعیت بازار برسد.
کاربردهای اندیکاتور باند بولینگر در معاملات
جالب است بدانید که اندیکاتور بولینگر باند، در بازارهای سنتی کاربرد گسترده‌ای یافته است و در حوزه ارزهای دیجیتال نیز به عنوان ابزاری برای تحلیل نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور با ترسیم باندهایی بر روی نمودار قیمت، محدوده نوسانات معمول قیمت را مشخص می‌کند.
تفسیر باندهای بولینگر به این صورت است که هنگامی که قیمت از باند بالایی عبور کند و بالاتر از میانگین متحرک قرار گیرد، احتمالاً بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد و به همین ترتیب عبور قیمت از باند پایینی و قرارگیری آن زیر میانگین متحرک، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است.
لازم به ذکر است که نزدیک شدن مکرر قیمت به باندها، می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت در نظر گرفته شود. با این حال باید توجه داشت که این سیگنال‌ها، تنها بخشی از تحلیل می‌باشد و تصمیم گیری نهایی بر اساس مجموعه‌ای از عوامل صورت می‌گیرد.
شایان توجه است که علاوه بر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، باندهای بولینگر می‌توانند برای پیش بینی نوسانات قیمت نیز مورد استفاده قرار گیرند. افزایش فاصله بین باندها معمولاً نشان دهنده افزایش نوسانات و کاهش فاصله بین آن‌ها، نشان دهنده کاهش نوسانات است.
محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
بولینگر باند به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال، محدودیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان به تنهایی به نتایج حاصل از آن اعتماد کرد. استفاده صحیح از این اندیکاتور مستلزم دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل بازارهای مالی است. در ادامه به ۵ مورد از مهم‌ترین محدودیت‌های آن اشاره کرده‌ایم.
- باند بولینگر مانند سایر اندیکاتورها، ممکن است سیگنال‌های کاذبی را تولید نماید.
- اندیکاتور باند بولینگر بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است در بازارهایی با نوسانات شدید یا تغییر روند، عملکرد خوبی نداشته باشد.
- با اینکه این اندیکاتور می‌تواند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص کند، نمی‌تواند نقاط دقیق ورود و خروج را با دقت بالا پیش بینی کند.
- استفاده از آن به تنهایی برای تصمیم گیری کافی نمی‌باشد و باید با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود.
- اخبار و رویدادهای غیرمنتظره می‌توانند به شدت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و باعث شوند که این اندیکاتور نتواند تغییرات بازار را به خوبی پیش بینی کند.
در نظر داشته باشید که با آموزش‌های جامع کوینوورس، می‌توانید دانش خود را در زمینه استفاده از اندیکاتورها افزایش دهید و با خیالی آسوده به معاملات خود بپردازید.
مطالعه مقاله اندیکاتور rsi چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
بولینگر باند در تریدینگ ویو
اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند وب‌سایت بروکرها و صرافی‌ها، امکان استفاده از اندیکاتور باند بولینگر را برای کاربران خود فراهم می‌کنند. یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها، تریدینگ ویو است. برای اضافه کردن بولینگر باند به تریدینگ ویو و نمودار ارز دیجیتال موردنظرتان، لازم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- برای شروع این فرآیند لازم است که نمودار ارز دیجیتالی که قصد تحلیل آن را دارید، در پلتفرم تریدینگ ویو باز کنید.
- در نوار ابزار بالای نمودار، به دنبال بخشی با عنوان “اندیکاتورها” یا “Indicators” بگردید و روی آن کلیک کنید.
- در کادر جستجو، عبارت “Bollinger Bands” را تایپ کرده و این اندیکاتور را از لیست نتایج انتخاب کنید.
- با انتخاب اندیکاتور، باندهای بولینگر به طور خودکار به نمودار شما اضافه می‌شود. خط میانگین متحرک و باندهای بالایی و پایینی را می‌توانید به وضوح مشاهده کنید.
- اگر تمایل دارید تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را تغییر دهید، می‌توانید بر روی آیکون تنظیمات کلیک کنید. در بخش “Inputs”، می‌توانید پارامترهای عددی اندیکاتور را تغییر دهید؛ همچنین، در بخش “Style” می‌توانید رنگ‌ها و ظاهر اندیکاتور را شخصی سازی کنید.
مطالعه مقاله آموزش کاربردی الگوی کندل ستاره صبحگاهی را به شما پیشنهاد میکنیم.
شخصی سازی تنظیمات باند بولینگر
انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک و ضریب انحراف معیار در به کارگیری اندیکاتور باند بولینگر، امری وابسته به تجارب معاملاتی، استراتژی‌های فردی و ویژگی‌های بازار مورد تحلیل است. گفتنی است که استفاده از مقادیر پیش‌فرض ۲۰ و ۲ الزامی نمی‌باشد و بسته به شرایط مختلف، قابل تغییر می‌باشند.
- جهت تنظیمات این اندیکاتور، بر روی آیکون “تنظیمات” مقابل نام آن کلیک نمایید.
- صفحه‌ای حاوی گزینه‌های شخصی سازی طول دوره میانگین متحرک و عرض باند بولینگر نمایان خواهد شد که امکان تطبیق این پارامترها با ترجیحات معاملاتی کاربر را فراهم می‌آورد.
در ادامه به گزینه‌های مهمی که در بخش تنظیمات اندیکاتور مشاهده خواهید کرد، اشاره شده است.
- Length: در تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند، قسمتی به نام طول “Length” وجود دارد. این بخش تعیین می‌کند که میانگین متحرک ما بر اساس قیمت چند کندل قبلی محاسبه شود. مقدار پیش فرض و رایج برای این بخش، عدد ۲۰ است؛ یعنی میانگین متحرک، از میانگین قیمت ۲۰ کندل قبلی به دست می‌آید.
- Source: اندیکاتورها برای محاسبات خود از یک قیمت مشخص استفاده می‌کنند که شما ممکن است با عنوان “Source” آن را مشاهده کنید. به طور معمول این قیمت، قیمت بسته شدن یک کندل است؛ اما شما می‌توانید این را تغییر دهید و به جای قیمت بسته شدن، از قیمت باز “Open”، بالاترین قیمت “High” یا هر قیمت دیگری که مد نظر دارید استفاده کنید.
- StdDev: در فرمول محاسبه این شاخص، ضریب “m” در واقع همان “انحراف استاندارد” یا “StdDev” است.
- Offset: مقدار “Offset” به ما کمک می‌کند تا اندیکاتور را دقیقاً روی نمودار قیمتی منطبق کنیم. این مقدار نشان می‌دهد که اندیکاتور چقدر نسبت به نمودار جلوتر یا عقب‌تر قرار بگیرد. برای تحلیل دقیق‌تر، توصیه می‌شود این مقدار را روی صفر تنظیم کنیم تا اندیکاتور کاملاً با نمودار همپوشانی داشته باشد.
مقایسه اندیکاتور باند بولینگر و اندیکاتور کانال کلتنر
اندیکاتور کانال کلتنر به عنوان یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج به بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین محدوده واقعی (ATR) محاسبه می‌شود.
در مقایسه با باندهای بولینگر، کانال‌های کلتنر از ATR به جای انحراف معیار برای تعیین عرض کانال استفاده می‌کنند؛ این امر باعث می‌شود کانال‌های کلتنر نسبت به نوسانات قیمتی حساس‌تر باشند و سیگنال‌های دقیق‌تری را ارائه دهند.
فرمول محاسبه کانال‌های کلتنر شامل یک خط میانی (EMA)، یک خط بالایی و یک خط پایینی است. لازم به ذکر است که خطوط بالایی و پایینی با اضافه و کم کردن یک ضرب ثابت از ATR به خط میانی محاسبه می‌شوند. عرض کانال‌های کلتنر معمولاً کمتر از باندهای بولینگر است که این امر باعث می‌شود سیگنال‌های حاصل از آن، واضح‌تر و قابل اطمینان‌تر باشند.
کانال‌های کلتنر در شناسایی روندهای برگشتی و شرایط اشباع خرید و فروش بسیار موثر است؛ از سوی دیگر، باندهای بولینگر در نمایش نوسانات بازار عملکرد بهتری دارند. انتخاب بین این دو اندیکاتور به سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر بستگی دارد. برای افزایش دقت سیگنال‌ها، می‌توان از ترکیب هر دو اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. برای انتخاب اندیکاتور مناسب، می‌توانید از کارشناسان ما در کوینوورس کمک بگیرید.
مطالعه مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
سخن پایانی
همان‌طور که اشاره شد اندیکاتور باند بولینگر، یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ کنند. این باندها با تشکیل یک کانال قیمتی، مناطق اشباع خرید و فروش را مشخص کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند.
بولینگر باند در تریدینگ ویو، به سادگی قابل تنظیم و استفاده است و امکان شخصی سازی تنظیمات بر اساس استراتژی‌های معاملاتی مختلف نیز وجود دارد. شایان توجه است که تفسیر صحیح موقعیت‌های مختلف و ترکیب باندهای بولینگر با سایر اندیکاتورها، برای کسب نتایج بهتر در معاملات ضروری است.
کوینوورس به عنوان یک منبع آموزشی جامع برای معامله‌گران ایرانی، با ارائه این مطالب کاربردی قصد داشت تا به سوال بولینگر باند چیست پاسخ دهد تا شما عزیزان بتوانید آگاهانه از این ابزار تحلیلی استفاده کنید.
